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FRR 시리즈 시험은 위험 관리, 규제 또는 관련 분야에서 최소 2 년의 전문적인 경험을 가진 개인이 이용할 수 있습니다. 시험은 두 부분으로 나뉘며, 첫 번째 부분은 위험 관리 기초와 규제 준수에 중점을 둔 두 번째 부분을 다룹니다. 시험은 컴퓨터 기반이며 객관식 질문으로 구성됩니다. 응시자는 시험의 각 부분을 완료하기 위해 4 시간이 걸립니다. 시험을 성공적으로 완료하면 후보자에게는 FRR 시리즈 인증이 수여되는데, 이는 금융 위험 관리 및 규제 준수의 우수성으로 전 세계적으로 인식됩니다.

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GARP 2016-FRR 시험은 금융 산업에서 일하는 모든 사람들에게 필수적인 자격증입니다. 이 시험은 금융 전문가들이 직면하는 복잡한 규제와 위험에 대한 종합적인 이해를 제공하며, 전문가들이 자신의 경력에서 성공하기 위해 필요한 기술과 지식을 개발하는 데 도움이 됩니다. 위험 관리자, 금융 분석가, 에너지 거래자든지 상관없이 FRR 시리즈는 여러분의 경력을 한 단계 더 올리는 데 도움이 될 것입니다.

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최신 Financial Risk and Regulation 2016-FRR 무료샘플문제 (Q159-Q164):

질문 # 159
The skewness of ABC company's stock returns equal -1.5. What is the correct interpretation of this?

A. It indicates that the returns are indeed normally distributed.
B. It indicates higher relative probability of negative returns compared to estimates derived from a normal distribution.
C. It indicates higher relative probability of extreme events than non-extreme events compared to estimates from a normal distribution.
D. It indicates lower probability of extreme negative events compared to the normal distribution.

정답：B

설명：
Skewness measures the asymmetry of the return distribution. A negative skewness value, such as -1.5, indicates that the left tail (negative returns) of the distribution is longer or fatter than the right tail (positive returns). This suggests that there is a higher relative probability of observing negative returns compared to what would be expected under a normal distribution, which is symmetric. In this case, the negative skewness implies a higher chance of experiencing extreme negative returns, making option A the correct interpretation.

질문 # 160
To estimate the forward price of oil, a commodity trader would most likely use the following pricing relationship:

A. Oil forward price = Expected future oil price ± Oil storage cost + (1 + Oil market risk premium)
B. Oil forward price = Expected future oil price ± Oil storage cost + (1 - Oil market risk premium)
C. Oil forward price = Expected future oil price ± storage cost + Oil market risk premium
D. Oil forward price = Expected future oil price ± Oil market risk premium

정답：D

설명：
* The forward price of a commodity like oil is typically determined by the expected future spot price and adjusted for the risk premium associated with the market.
* Storage costs are often considered separately and are not typically included in the forward pricing
* relationship in the simple form as given in option A.
* Therefore, the most straightforward and likely answer based on common financial theory is the expected future oil price adjusted by the market risk premium.

질문 # 161
To estimate a partial change in option price, a risk manager will use the following formula:

A. Partial change in option price = Delta x Change in underlying price
B. Partial change in option price = Delta x (1+ Change in underlying price)
C. Partial change in option price = Delta x Gamma x (1+ Change in underlying price)
D. Partial change in option price = Delta x Gamma x Change in underlying price

정답：A

질문 # 162
Which one of the following four statements about the "market-maker" trading strategy is INCORRECT?

A. This strategy is independent of market liquidity and number of other market makers.
B. A market maker that attracts buy and sell orders can make a profit from the spread quoted between the buy and sell price.
C. A market maker can benefit from the market information she gets from the trades she is asked to execute.
D. This risk in this strategy is that traders have to take positions that may quickly incur a loss.

정답：A

설명：
Market-making involves providing liquidity by being ready to buy and sell securities at any time. The profitability and functioning of a market-making strategy depend on several factors, including:
* Profit from the Spread:
* Market makers profit from the difference between the buy (bid) price and the sell (ask) price.
* Market Information:
* Market makers can benefit from the information they obtain through the trades they execute.
* Liquidity and Competition:
* The success of a market maker is highly dependent on the market's liquidity and the number of other market makers. More liquidity and less competition typically enhance the profitability of market makers.
* Risk of Holding Positions:
* Market makers may incur losses if they hold positions that quickly move against them.
Therefore, the incorrect statement is that the market-making strategy is independent of market liquidity and the number of other market makers.
ReferencesSource: How Finance Works

질문 # 163
Which one of the following four statements correctly defines a non-exotic call option?

A. A call option gives the call option buyer the right, but not the obligation, to sell the underlying
instrument at a known price in the future
B. A call option gives the call option buyer the obligation, but not the right, to buy the underlying
instrument at a known price in the future.
C. A call option gives the call option buyer the obligation, but not the right, to sell the underlying
instrument at a known price in the future
D. A call option gives the call option buyer the right, but not the obligation, to buy the underlying
instrument at a known price in the future

정답：D

질문 # 164
......

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